اجرا در معاملات الگوریتمی

دو روش اساسی برای اجرای در معاملات الگوریتمی وجود دارد. اول به‌صورت خودکار یا از طریق واسطه‌های انسانی (ازجمله آنلاین، اینترنتی یا ایستگاه های معاملاتی). بازارها در حال گذار به سمت استفاده از روش های خودکار است. زیرا تعداد معاملات به حدی زیاد است که داشتن انتظار موفقیت از افراد، غیرمنطقی و غیرضروری است. اجرای خودکار از طریق دسترسی مستقیم بازار از طریق API فراهم می‌ شود. این روش به معامله‌گر اجازه می‌دهد از زیرساخت و اتصال بورس شرکت‌های کارگزار برای معامله مستقیم در بازارها استفاده کند.

API بورس برای معاملات الگوریتمی

ابتدا دسترسی مستقیم بازار برای هر معامله‌گری از طریق API بورس برای معاملات الگوریتمی در دسترس است. در حقیقت بسیاری از معامله‌گران عادی نیز از زیرساخت های دسترسی مستقیم بازار ارائه‌شده توسط تامین کنندگان زیرساخت ها برای انجام معاملات استفاده می‌کنند.
در پارادایم فعلی معامله گران، کارگزاران خود را کسانی می‌ دانند که سفارش‌ها را انجام می‌دهند. به معنای آن است که کارگزاران تلاش می‌کنند بهترین زمان، اندازه و قیمت را انتخاب کرده یا گهگاه برای مذاکره قیمتی بهتر برای معامله بلوک بزرگ‌تری با طرف مقابل ارتباط برقرار کنند.

حال، با گستر معاملات الگوریتمی، الگوریتم‌های اجرا مسئول انجام سفارشات هستند. الگوریتم‌های اجرا شامل منطق مورد استفاده برای تکمیل یک سفارش می‌شوند. ازجمله نحوه تقسیم یک سفارش به قطعه‌های کوچک‌تر (برای به حداقل رساندن تأثیر بازار) یا نحوه واکنش به انواع متفاوت تغییرات در سیستم سفارش محدود و رفتار قیمت.
می‌توان الگوریتم‌های اجرا را از طریق ابزارهای موجود در نرم افزارهای اجرا معاملات انجام داد.

اجرای سفارش های الگوریتمی

اکثر سفارش‌های اجرا شده در حال حاضر غیر الگوریتمی هستند. اما معاملات در حال گذار به سمت اجرای الگوریتمی است. اکنون توسعه بازار نیازمند اجرای خودکار است. برخی معامله‌گران ترجیح می دهند فعالانه‌تر سفارش‌های خود را انجام دهند. بسیاری دیگر انجام سفارش‌ها را به کارگزاران برون‌سپاری کنند. برخی شرکت‌ها برای اجرای سفارشات خود از شرکت‌های توانمند برای خدمات اجرای الگوریتمی استفاده می کنند.

اهداف سفارش های الگوریتمی

الگوریتم های اجرای سفارش براساس نیاز و هدف معامله، می تواند تهاجمی یا منفعل باشند. سیستم های معاملاتی دارای ویژگی ها و امکانات متنوعی هستند که سیستم به صورت لحظه ای به رویدادهای ریزساختار بازار واکنش نشان می دهد. سیستم اجرای معاملات جویش این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می سازد تا بتوانند بهترین اجرا را در خرید و فروش های خود داشته باشند.